Como calcular Scorecards de crédito

Scorecards de crédito são modelos quantitativos que visam proporcionar a medição da probabilidade de que um cliente pode demonstrar um comportamento definido em relação à sua posição de crédito proposto ou presente com um credor.

Pontuação de crédito é comumente e historicamente derivado de uma base de dados desenvolvidos com o uso da última observação em clientes anteriores que tenham tido defaults empréstimos. Também é baseada na observação mais recente tomadas a partir da base de dados históricos. Probabilidades de inadimplência são escalados para uma pontuação de crédito. A pontuação de crédito classifica os clientes por ordem de risco, sem apontar abertamente sua probabilidade de default.

Scorecards de crédito estão a ser gradualmente substituído por um método que é chamado por vários nomes, tais como modelagem de risco de taxa, a regressão logística ou modelos de crédito forma reduzida. A principal diferença de scorecards de crédito inclui o banco de dados, bem como a capacidade de calcular o valor financeiro do empréstimo, dado o seu nível de risco do ponto de vista de crédito. O banco de dados consiste de todas as observações possíveis sobre clientes, sejam eles de incumprimento ou não inadimplente, tornando mais fácil para identificar os resultados de macro-económicas elementos tais como os preços de automóveis, taxas de juros, os preços das ações, bem como valores de origem na inadimplência de varejo taxas que são garantidos por casas ou automóveis.

Esta é uma abordagem simples para avaliar o risco de uma empresa de crédito. Ao calcular scorecard de crédito, você pode tentar essa abordagem. Em primeiro lugar é obter a cópia mais recente de contas de sua empresa e, em seguida, calcular diversos índices financeiros. Fatores podem incluir índice de liquidez corrente, taxa de lucro líquido ou lucro antes de impostos, engrenagens ou credores de longo prazo, vire estoque devedores, comércio ou dias devedor ea cobertura de juros.

Dependendo dos valores esperados médios para cada factor, o referido factores podem ser usados ​​para identificar a pontuação no placar de crédito. Uma matriz de valores médios por indústria podem ajudar a atribuir uma pontuação para cada factor tais como 5 pontos, se a relação de líquido é igual ou superior ao valor mínimo; 4 pontos, se a relação de corrente for igual ou superior a um valor mínimo; 3 pontos se a engrenagem é igual ou menor que o valor máximo, mas zero pontos se não houver nenhuma tampa interesse; 3 pontos se a tampa interesse é igual ou superior ao valor mínimo; 2 pontos se a taxa de lucro líquido é igual ou superior valor mínimo; 2 pontos por sua vez, se o estoque é inferior ou igual a um valor máximo; 1 ponto, se os dias devedor são menos do que ou igual a um valor máximo.

Em seguida, resumir todos os pontos para fazer um valor scorecard e saber se um mínimo máxima, ou uma orientação de crédito justo pode ser usado. Se o valor scorecard é igual ou superior a 15, em seguida, uma orientação máximo de crédito é permitido. Se é entre 10 e 14, então é justo e se é entre 5 ou 9, então é, no mínimo. No entanto, você não pode definir qualquer orientação de crédito, se o valor scorecard igual ou inferior a 4. Diretrizes de crédito são medidos do patrimônio líquido da empresa com base nas últimas contas. Cálculo dos scorecards de crédito baseia-se na relação de corrente ou líquido, dependendo do tipo de indústria.